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  • 来源:秦松梅
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6月30日早盘,军工航空持续领涨,晨曦航空盘中20CM涨停,利君股份10%涨停,国睿科技大涨7%,爱乐达涨超6%,航天彩虹、中航无人机涨超5%,航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿,通用航空ETF华宝(159231)场内价格涨2.52%,盘中价格续创上市以来新高!

经过测算,“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票,其后续表现更佳。因此,我们根据“高成交、低波动”原则,通过月频调仓方式构造大宗交易组合。(组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》)

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